Type de contenu : Texte
Titre(s) : Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés / Foata, Dominique ; Fuchs, Aimé
Autre(s) auteur(s) : Fuchs, Aimé
Editeur, producteur : Paris : Dunod, 2006
Description matérielle : XIII-236 p. ; 24 cm
Collection : Sciences Sup Mathématiques
ISBN : 2-10-048850-3
Appartient à la collection : Sciences Sup
Note sur les bibliographies et les index : Index
Note sur le contenu : Manuel
Résumé ou extrait : Sommaire : Notations utilisées et rappels. Temps d'arrêt. Processus de Poisson. Applications des processus de Poisson. Chaînes de Markov. Applications des chaînes de Markov. Martingales. Théorèmes d'arrêt. Problèmes de ruine. Les inégalités maximales. Théorèmes et convergences des martingales. Exemples d'applications. Le mouvement brownien.
Sujet(s) : Markov, processus de
  analyse mathématique
  martingale (mathématiques)
  mathématiques : discipline
  probabilités : mathématiques
  théorème
